Stratégies pour la négociation de nuit Rob Hanna explique ses stratégies pour acheter sur la fin et la vente sur l'ouverture. Mon invité est aujourd'hui Rob Hanna, et wersquore parler de la négociation du jour au lendemain, et hersquos a obtenu un nouveau système que hersquos en utilisant. Wersquore va lui parler de ça. Alors, Rob, ce que vous faites, et whatrsquos la stratégie ici Basiquement, ce que je fais, c'est que je le diviser en trois catégories. Je regarde l'action des prix, je regarde les variations internes, et je regarde la saisonnalité, et Irsquove a obtenu quelques indicateurs qui mesurent ce que les chances sont pour voir un gap-up ou un gap-down le lendemain, et puis si vous deviez prendre Un commerce de nuit ce que le facteur de profit serait, ainsi, si yoursquore regardant, il mai ont brisé jusqu'à 55 du temps et le facteur de profit pourrait être un et demi sur la base de l'action des prix, et il pourrait être, Légèrement différent de celui de la saisonnalité, puis aussi de l'interne, et je prends une mesure des trois et cela me donnera une idée de si je veux envisager d'aller de l'avant ou pas, et puis la prochaine chose que je fais est aussi spécialisé Études, donc Irsquoll ont beaucoup d'études similaires à ce que je fais avec des livres comptables quantifiables où Irsquoll regarder, ok, le marketrsquos frappant un bas de 20 jours, et itrsquos au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Combien de fois le marché s'est-il creusé par rapport au fossé le lendemain? Hellipand Je prends tout cela en considération et de prendre une décision sur si je veux aller longtemps ou court pendant la nuit, ou rien. Est-ce que vous le faites avec E-minis ou des indices Que faites-vous que je commerce principalement E-minis avec lui, mais je suis le ETFs, l'ESPI, l'IWM, les diamants et les Qs, et puis je négocie aussi les contrats à terme ou les mini contrats pour Tous les quatre, aussi. D'accord, et si je comprends bien, vous achetez à la fin, et puis tenir jusqu'à l'ouverture le lendemain sur la base de ces indicateurs qui disent si itrsquos va gap-up ou gap-down. Qu'en est-il le risque là en termes de nouvelles de nuit en sortant, et ce genre de chose Eh bien, en fait, thatrsquos où vous obtenez beaucoup de l'arête. Si vous regardez le SampP 500, juste sur le SPDRs, et vous mesurer combien les marketrsquos gagné nuit contre combien itrsquos gagné dans la journée d'ouvert à fermer, au fil des ans ce que yoursquoll voir, c'est que tous ses gains et plus ont Effectivement survenu pendant la session de nuit, et vous obtenez les mouvements du jour au lendemain parce que les nouvelles se produisent du jour au lendemain, et les gens vont parfois anticiper les nouvelles si theyrsquore inquiets au sujet d'un rapport d'emploi, par exemple. Ils peuvent vendre le marché avant le rapport, et quand les nouvelles ne sort pas aussi mauvais que les gens avaient peur, vous obtenez le pop-up. Mais il ya des risques dans le commerce du jour au lendemain. De mon point de vue, itrsquos pas beaucoup différent que le commerce pendant la journée, cependant. Vous pouvez toujours utiliser des arrêts de nuit si yoursquore utilisant E-minis. Si vous n'utilisez pas E-minis, vous ne pouvez pas utiliser les arrêts avec des ETFs, mais itrsquos encore que sortir le lendemain, sohellip Avez-vous jamais un problème où il les lacunes au-dessous de votre arrêt, et vous perdez plus que vous aviez voulu ouhellip Oh , Ouais, cela peut arriver. Position sizingrsquos important, et sohellip mais qui peut se produire pendant la journée, aussi. Vous savez, si le vôtre dans un stock et les nouvelles en suspens sort, ils tiennent le stock, donc les arrêts sont une couverture de sécurité agréable, mais ils ne fonctionnent toujours comme prévu et itrsquos le même avec le commerce de nuit. Donc, brièvement, dites-nous ce que yoursquore regardant avant la fin qui vous indique si ou pas être longue nuit ce jour-là. Eh bien, itrsquoshellip les trois systèmes que je regarde: Action de prix, les internes et la saisonnalité. Qu'est-ce spécifiquement à ceux que vous cherchez Letrsquos juste prendre réellement. Wersquoll prendre l'action prix. Ce qui vous dit pendant la journée de l'action prix qu'il ya une bonne chance qu'il serait gap up le lendemain OK. Eh bien, en gros ce que je fais, c'est que je regarde l'action sur les prix en fonction d'un certain nombre d'indicateurs différents, donc Irsquoll regarde où il est basé sur sa tendance à long terme, sur sa tendance à court terme, puis si itrsquos avait exceptionnel Se déplace aujourd'hui comme nous approchons de la fin, où le commerce dans le dayrsquos gamme, dans la gamme weeksrsquo, et ainsi de suite, et tout cela est mis dans certaines formules que j'ai et courir pour le comparer avec d'autres lectures historiquement, et comment a Le marché a fonctionné après des ensembles de circonstances similaires. D'accord. Si je veux en savoir plus à ce sujet, donnez-nous votre site web. Post a Comment Related Videos on STRATÉGIES Conférences à venir Contactez-nousHow to Be Day Trader Qu'est-ce Day Trading Jour trading est traditionnellement défini comme l'achat et la vente d'actions, d'options ou de marchandises au cours de la même journée de négociation et être vos positions fermées à la fin de La séance de bourse. Dans le passé, le day trading avait été réservé aux sociétés financières et aux investisseurs professionnels. Un grand pourcentage de commerçants de jour travaillent pour des entreprises d'investissement ou sont des spécialistes dans la gestion de fonds. Avec l'avance de la technologie, day trading a continué à croître parmi le commerçant occasionnel travaillant à domicile. L'histoire du day trading Avant le day trading, si quelqu'un voulait échanger un stock, ils avaient besoin d'appeler un courtier en valeurs mobilières pour passer leur commande, qui serait alors acheminer l'ordre par un spécialiste sur le plancher de l'échange. Le spécialiste devrait faire correspondre l'acheteur avec un vendeur et rédiger un billet physique qui transférerait le stock et d'envoyer cette confirmation de retour à deux courtiers. Les commissions ont été facturées à un taux forfaitaire de 1 du montant total du commerce. Cela signifie que pour acheter 10.000 de stock, il vous en coûterait 100 supplémentaires dans les commissions. En 1975, la SEC (Securities and Exchange Commission) a imposé des taux de commission fixes illégaux ouvrant les marchés au premier des courtiers à escompte concurrençant les entreprises en abaissant leurs commissions et en rendant le trading à court terme beaucoup plus rentable. Stratégies de day trading Voici les stratégies de base utilisées par les day traders. Certaines de ces stratégies exigent des stocks de vente à découvert au lieu de les acheter longtemps. Il ya quelques défis à la vente à découvert de stock, y compris votre courtier ne pas avoir des actions que vous pouvez court ou le stock pourrait être restreint d'être court-circuité sur cet échange. Trend Trading Trend Trading est une stratégie où l'on croit qu'un stock qui est en hausse continuera à augmenter, ou un stock qui tombe continuera à baisser. Vous entrez dans le commerce dans le sens de la tendance et de sortir une fois que le prix casse cette tendance. Le commerce de tendance intègre habituellement l'utilisation des lignes de tendance et de résistance. Cliquez ici pour plus d'informations sur Trend Trading. Contrarian Trading Cette stratégie suppose que les prix qui ont été en hausse ou en baisse à un rythme élevé de l'élan va inverser et commencer à aller dans la direction opposée. L'idée de base est que vous êtes le commerce dans la direction opposée que les masses. Cliquez ici pour en savoir plus sur les stratégies de négociation contrarienne. Channel ou Range Trading Range trading est une stratégie qui suppose un cours des actions continuera à se négocier à l'intérieur d'une fourchette de prix ou d'un canal. Les commerçants utilisant cette stratégie achèteront longtemps quand le prix est à l'extrémité inférieure du canal et vendent à court quand les prix sont à l'extrémité supérieure de la gamme de prix. Cliquez ici pour plus d'informations sur la négociation de gamme. Cette stratégie de négociation utilisée pour être définie comme la propagation de négociation où vous prendre des profits où les petites lacunes élargi et contracté entre l'offre et le prix de vente pour un stock. Cette stratégie a maintenant évolué pour inclure des indicateurs techniques, des niveaux de résistance de soutien, et des pointes de volume pour faire des métiers aller-retour de secondes à quelques minutes. L'idée de base du scalping est de tirer profit des inefficiences du marché en utilisant la vitesse et le volume de négociation élevé pour créer des profits rapides. Cliquez ici pour plus d'informations sur le scalping. Trading rumeurs et événements Nouvelles Cette stratégie est principalement faite uniquement par les commerçants de jour. Cela nécessite que vous ayez accès à une ou plusieurs sources d'informations en temps réel et que vous puissiez prendre des décisions en deux temps. Les nouvelles et les rumeurs peuvent fournir de grandes quantités de volatilité et d'émotion élevée créant de grandes opportunités si négociées correctement. Le plus grand défi de la négociation de cette stratégie est d'anticiper la réaction des marchés aux nouvelles et comment il influe sur le prix du stock. Cliquez ici pour plus d'informations sur les nouvelles commerciales et les rumeurs. Risque contre récompense En raison de l'effet de levier accru et des rendements rapides, le trading quotidien peut être extrêmement rentable. L'inconvénient est que si fait incorrectement, il peut également être extrêmement peu rentable. En raison de la volatilité élevée du day trading, certaines personnes ont étiqueté Day Traders comme les joueurs ou les junkies d'adrénaline. Cependant, beaucoup de gens font une vie très cohérente et confortable de day trading. Certains font même des millions de dollars chaque année. L'achat sur la marge peut grandement augmenter vos gains ou pertes. Les courtiers permettent habituellement un pourcentage de marge plus élevé pour un compte de trading de jour, mais réduisent le montant de la marge disponible pour les postes détenus pendant la nuit. Normalement, un compte de trading de jour doit avoir un minimum de 25.000 et peut acheter sur la marge à un taux de 4 à 1 vous donnant 100.000 dans le pouvoir d'achat, qui est appelé day trader pouvoir d'achat. Ce nombre tombe à 2 pour 1 pour les positions détenues pendant la nuit, ce qui peut être appelé le pouvoir d'achat de la marge de nuit. Cela signifie que si vous avez 100 de votre marge utilisée pendant la journée, vous devez quitter au moins la moitié de vos positions avant la clôture du jour de bourse. Votre compte sera désigné comme statut de day trader si vous avez 3 transactions aller-retour (un aller-retour, une transaction d'ouverture et de clôture), au cours d'une période de 5 jours ouvrables. Si vous avez 4 voyages aller-retour dans une période de 5 jours, vous serez limité de day trading pendant 90 jours. Votre société de courtage vous permettra probablement d'acheter un stock et de le maintenir pendant la nuit avant de fermer le poste. Si vous avez une infraction commerciale de deuxième jour, votre compte sera soit restreint de négociation, soit vous pouvez demander à votre compte d'être un compte non marchand jour statut et acheter et ensuite vendre après 3 jours ouvrables. Cela dépend des règles spécifiques des sociétés de courtage pour certains de ces détails, mais ils sont très strictes avec l'application de ces règles. Techniques de gestion de risque pour les commerçants Nous échangeons un style de négociation connue sous le nom de négociation statistique haute probabilité. We8217re recherchant des métiers à haute probabilité basés sur des modèles historiques qui se sont produits à de nombreuses reprises. Ce style de négociation a été un succès pour nous pendant un certain nombre d'années, ainsi que pour de nombreux commerçants qui suivent ce style. Une partie de la façon dont nous négocions, c'est que nous n'utilisons pas d'arrêts sur nos actions à court terme, ETF et e-mini trading (nous le faisons avec notre day trading et nos options de négociation). La raison pour laquelle nous n'utilisons pas d'arrêts dans notre négociation à court terme est parce que nous avons exécuté de nombreux tests au cours des années (certains publiés) qui montrent des arrêts tendent à nuire à la performance de la plupart des stratégies de retour moyen. Nous pensons que comme assurance (les arrêts sont une forme d'assurance) ils sont chers et il existe de meilleurs moyens de protéger un portefeuille. Aussi (et c'est tout important) arrêts ne font rien pour protéger un portefeuille de risque à un jour. Si vous achetez un stock à 60 ans et le lendemain matin, il manque sa rémunération, les arrêts ne font rien pour vous protéger. Vous avez eu une exposition complète et vous êtes assis sur une perte saine à l'ouverture. Entre ce fait et les nombreux résultats des tests confirmant cela, il existe d'autres façons de protéger potentiellement votre portefeuille. 1. Taille de position: diminuer la taille de position diminue le risque. Si 50 de votre argent est dans un stock et il perd 12 de sa valeur pendant la nuit, vous êtes en baisse de 25. Pas un montant facile à surmonter rapidement. Mais si 5 de votre portefeuille est dans le stock, et la même chose se produit, it8217s une perte 2.5. Beaucoup plus facile à faire en arrière 2.5 que c'est à faire en arrière 25. 2. Plus faible exposition au sein des secteurs. Acheter tous les stocks d'énergie et les ETF en même temps est essentiellement acheter une chose. Si les prix de l'énergie augmentent, vous gagnez probablement, si elles tombent vous probablement perdre. La diversification est un mirage. Vous étiez fondamentalement une longue chose (énergie) et comme cela est allé, votre portefeuille est allé. 3. Sur longs, envisager d'acheter la manière de l'argent met pour la protection catastrophique (je connais un certain nombre de professionnels qui utilisent cette stratégie). Et sur shorts acheter façon de l'argent appels. Cette assurance vous protégera de la 8220Black Swan8221 et est mieux qu'un arrêt parce qu'il vous protège contre le risque de nuit. 4. Rappelez-vous que les marchés sont actuellement fortement corrélés. L'achat d'un FNB secteur aux États-Unis aujourd'hui a souvent une corrélation élevée à un ETF pays à des milliers de miles loin des États-Unis. De nombreux ETF sont sur-achetés aujourd'hui comme le RSI sur le SPY a été 95 la nuit dernière. Dans notre univers, nous suivons des dizaines de FNB, y compris les FNB de fonds de pays, et ils présentent les mêmes caractéristiques. La plupart ont monté ensemble et la plupart continueront à monter et à tomber ensemble. L'achat ou le court-circuit de nombreux moyens probables que vous achetez et court-circuit la même chose, mais vous avez augmenté votre risque que vous avez plus de capital investi qui est fortement corrélé. La diversification aujourd'hui est en partie un mythe dû à ces corrélations. Par conséquent, le positionnement correct de la position et la compréhension des corrélations sont plus importants aujourd'hui qu'il ne l'a été depuis de nombreuses années. 5. Et enfin, même si les marchés sont sur-achetés, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas devenir plus sur-achetés. Si vous êtes à court d'ESPY ici, imaginez comment il se sentira 10 ou 15 points plus élevé si un couvre court massive se produit. Si la douleur est à grande, cela peut signifier que vous avez trop d'exposition personnelle. Si la douleur est supportable, vous êtes probablement positionné correctement. C'est la partie psychologique du commerce. Il doesn8217t maximiser returns8230it vous permet de commercer vos stratégies et maintenu un cadre mental équilibré. Une dernière note sur les arrêts. Si vous êtes à l'aise avec eux, utilisez-les. Nous les avons utilisés depuis un certain nombre d'années en raison des résultats statistiques et nous sommes plus à l'aise de nous protéger en utilisant d'autres moyens comme mentionné ci-dessus. Mais, si vous les aimez et que vous êtes rentable de les utiliser, alors continuer à le faire. Il ya beaucoup de commerçants rentables qui utilisent des arrêts et de nouveau, chercher à trouver l'endroit qui vous rend le plus confortable et en même temps, espérons le plus rentable. Avez-vous essayé un essai gratuit à notre plan de bataille TradingMarkets Chaque jour we8217ll vous fournir incisif, avant-le-bell commentaire et l'analyse sur les marchés day8217s pour aider à mettre votre négociation dans le contexte. We8217ll vous donnera des entrées et des sorties suggérées pour des occasions de commerce qui peuvent être seulement des heures loin. Et nous vous donnerons ce que beaucoup d'autres personnes peuvent faire: les pourcentages basés sur le modèle, de sorte que vous savez le taux de victoire historique remonte à 1995 pour chaque idée de commerce unique8221
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